Risklərin idarə edilməsi

Likvidlik riski

Likvidlik risklərinin idarə edilməsi

Bank likvidlik riskini siyasət və prudensial tələblər çərçivəsində idarə edir. Məqsəd normal və stress şəraitində öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsini təmin edən sabit likvidlik mövqeyinin qorunmasıdır.

Əsas fəaliyyətlər

• Gündəlik likvidlik göstəricilərinin və limitlərin monitorinqi;
• Daxili siyasət və AMB tələblərinə uyğunluğun qiymətləndirilməsi;
• Yeni məhsulların və əməliyyatların likvidlik təsirinin analiz edilməsi;
• Likvidliyə təsir edən daxili və xarici amillərin izlənməsi;
• Stress testlərin keçirilməsi və nəticələrə uyğun tədbirlərin hazırlanması.

Limit sistemi

• Risk iştahası limitləri-strateji sabitlik üçün çərçivə; 
• Erkən xəbərdarlıq indikatorları-potensial təzyiqlərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi;
• Gündəlik əməliyyat likvidliyi limitləri-qısamüddətli ödəniş qabiliyyətinin qorunması.

İstifadə olunan alətlər

• Gap analizi (qısa və uzunmüddətli likvidlik boşluqlarının ölçülməsi);
• LCR və NSFR üzrə uyğunluğun monitorinqi;
• Stress və ssenari analizləri;
• Maliyyələşmə mənbələri üzrə təmərküzləşmə riskinin qiymətləndirilməsi;
• Fövqəladə maliyyələşmə planının tətbiqi.

Bazar riski

Bazar risklərinin idarə edilməsi

Bazar riskləri faiz, valyuta və qiymətli kağızların qiymət dəyişikliklərindən yarana biləcək itkilərdir. Bank bu riski gündəlik göstəricilər və təsdiqlənmiş limitlər əsasında idarə edir.

Əsas fəaliyyətlər 

• Bazar riskinə dair limitlərin icrasının gündəlik nəzarəti;
• Yeni məhsul və alətlərin risk dəyərinin qiymətləndirilməsi;
• Stress testlərin keçirilməsi və həssaslıq analizləri;
• Faiz, məzənnə və qiymətli kağız göstəricilərinin operativ izlənməsi.

Valyuta riski

• Ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqelərinin nəzarəti;
• Aktiv və öhdəliklərin valyuta üzrə struktur təhlili;
• Valyuta riskinin azaldılması məqsədilə hedcinq (forward, swap) əməliyyatları.

Faiz riski

• GAP analizi və faiz həssaslığının ölçülməsi;
• Faiz dəyişikliklərinin gəlirliliyə və kapitala təsirinin qiymətləndirilməsi.

Qiymətli kağızlar üzrə risk

• VaR və stress VaR modelləri ilə risk ölçülməsi;
• Portfelin faiz, spread və qiymət dəyişikliklərinə həssaslıq analizi.

Kredit riski

Kredit risklərinin idarə edilməsi

Kredit riski borcalanın öhdəlikləri tam və ya vaxtında yerinə yetirməməsi nəticəsində yaranan potensial zərərdir. Bank kredit riskini siyasət, modellər və limitlər vasitəsilə idarə edir.

Kreditvermə

• Borcalanın maliyyə vəziyyəti, pul axını və sektor riskinin qiymətləndirilməsi;
• Ödəniş intizamı və kredit tarixçəsinin təhlili;
• Təminatın hüquqi qüvvəsi, likvidliyi və realizə oluna bilmə qabiliyyətinin yoxlanılması;
• Portfel üzrə sektor, region, müştəri qrupları və aidiyyəti şəxslər üzrə limitlərin tətbiqi.

Qiymətləndirmə alətləri

• PD, LGD, EAD və gözlənilən itki (EL) hesablamaları;
• Vintaj analizi və gecikmə davranışlarının monitorinqi;
• Portfel və makro səviyyədə stress testlər;
• Tranzisiya matrisləri ilə mərhələ dəyişikliklərinin qiymətləndirilməsi;
• Portfel üzrə qısamüddətli və orta müddətli proqnozlar.

Əməliyyat riski

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Bankın daxili fəaliyyət sahələrində, biznes proseslərində, informasiya sistemlərində və insan faktorundan irəli gələn risklərin vaxtında identifikasiyası, qiymətləndirilməsi və azaldılması üzrə nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi, həmçinin bu risklərin davamlı monitorinqi məqsədilə həyata keçirilən sistemli, kompleks və institusional xarakterli idarəetmə prosesidir.
“Rabitəbank” ASC-də əməliyyat risklərinin idarə edilməsinin məqsədi
Əməliyyat risklərinin idarə edilməsinin əsas məqsədi Bankın strategiyasının reallaşdırılması, Bankın mənfəətinə və kapitalına təsir edən gözlənilən və gözlənilməz zərərlərin qarşısının effektiv alınması məqsədilə əməliyyat risklərinin idarə edilməsi işinin təşkilini və prinsiplərini müəyyən etməkdir.
Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi çərçivəsi
Əməliyyat risklərinin idarəetmə çərçivəsi aşağıdakı əsas komponentlərdən ibarətdir.
 
Risklərin identifikasiyası
Əməliyyat risklərinin vaxtında və düzgün şəkildə müəyyən edilməsi riskin effektiv idarə olunmasının ilkin şərtidir. Bu mərhələdə proseslər, məhsullar, sistemlər və insan amili ilə əlaqəli potensial əməliyyat riskləri təhlil edilir. Risklərin identifikasiyası aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilə bilər:

• Risk və nəzarət özünüqiymətləndirmə prosesi (RCSA);
• Hadisə və insidentlərin qeydə alınması və təhlili;
• Daxili və xarici audit hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi;
• Yeni məhsul və layihələrin risk əsaslı qiymətləndirilməsi;
• Əsas risk göstəriciləri (KRI-lər). 

Risklərin qiymətləndirilməsi
Müəyyən olunmuş risklərin Banka olan potensial təsiri və başvermə ehtimalı qiymətləndirilir. Bu proses həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət yanaşmaları əsasında aparılır.

Risklərin azaldılması və nəzarət
Risklərin məqbul səviyyəyə endirilməsi üçün adekvat nəzarət tədbirlərinin tətbiqi həyata keçirilir.
 
Riskin tənzimlənməsi
Tənzimləmə mərhələsinin məqsədi aşkar edilmiş və qiymətləndirilmiş risklərə münasibətdə cavab strategiyalarının seçilməsi, tənzimləmə tədbirlərinin planlaşdırılması və icrasından ibarətdir. Müəyyən olunmuş risklərə cavab tədbiri məqsədilə aşağıdakı risk yanaşma metodlarından biri tətbiq edilir:

• Riskdən yayınma;
• Riskin azaldılması;
• Riskin ötürülməsi;
• Riskin qəbul edilməsi. 

Risklərin monitorinqi
Əməliyyat risklərinin davamlı şəkildə izlənilməsi risk səviyyəsində baş verə biləcək dəyişikliklərin vaxtında aşkar edilməsinə imkan verir.

Hesabatlıq və kommunikasiya
Əməliyyat riskləri ilə bağlı məlumatların aidiyyəti idarəetmə səviyyələrinə vaxtında və şəffaf şəkildə təqdim edilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.