Недостатки при принятии решений, определяющих деятельность и стратегию развития Банка, а также риск убытков в результате неполного учета возможных рисков, которые могут угрожать деятельности Банка.

Имиджевый риск - это риск формирования негативного общественного мнения о банке.
Для управления имиджевыми рисками менеджмент риска применяет следующие методы:
- Постоянно исследовать элементы ухудшения имиджа сектора, в котором работает банк.

- Проанализировать ухудшение имиджа партнеров банка

- Принять информационные меры против распространения ложной информации и слухов о банке.

- Улучшить каналы связи и оперативно донести до общественности постоянную информацию

- Информировать сотрудников банка и постоянно развивать отношения с клиентами

Это риск ущерба в результате неадекватных или неудачных внутренних процессов, людей или систем или внешних событий.

Для управления операционными рисками менеджмент риска применяет следующие методы:
- Идентифицированы бизнес-единицы, организационная деятельность и процессы, подверженные риску

- Информация о рисках и потерях по человеческому фактору, технологиям и др. собирается во время банковских операций, классифицируется на основе стандартов Базеля и управляется

- Бизнес-процессы (а также новые продукты) оцениваются

- Осуществляется мониторинг применения внутренних правил и процедур банка в банковской сфере.

Риск ликвидности - это риск, связанный с поддержанием ликвидности на должном уровне для выполнения как операционных требований, так и стратегических целей.
Для управления рисками ликвидности менеджмент риска применяет следующие методы:

- Анализируются индикаторы риска, отражающие внутренние и внешние причины риска:

- Стресс-тесты ликвидности и анализ шоковых событий

- Определение концентрации в финансировании - Покрытие ликвидности, Расчет и анализ мгновенной ликвидности и других показателей

- Распределение условий оплаты и анализ разрывов ликвидности

- Анализ ликвидности и платежей по валютам и др.

Это риск, связанный с неблагоприятным изменением процентных ставок: управление рисками Банка выявляет причины процентного риска, а затем анализирует их.

Для управления процентными рисками менеджмент риска применяет следующие методы:

Классифицировать финансовые инструменты по чувствительности к изменениям процентных ставок.

Составить сценарий структуры активов и пассивов на следующий год;

Подготавливать квартальные отчеты (другие периодические, если требуется) для оценки подверженности Банка процентным рискам;

Изменения процентных ставок и оценка вероятной изменчивости

Анализ переоценки цен

Это вероятность причинения убытков из-за изменения рыночной стоимости активов банка в результате волатильности валютных курсов, процентных ставок и капитала (а также рыночных ценных бумаг).

Для управления рыночными рисками менеджмент риска применяет следующие методы:

Возможные изменения в экономике и банковском секторе исследуются, и определяются возможные воздействия на кредитование и управление активами и пассивами.

Риски безопасности: изменение стоимости акций и облигаций, доходности

Анализируются индикаторы риска, отражающие внутренние и внешние причины риска:

Стресс-тесты ликвидности и анализ шоковых событий

Определение концентрации в финансировании - Покрытие ликвидности, Расчет и анализ мгновенной ликвидности и других показателей

Распределение условий оплаты и анализ разрыва ликвидности

Анализ ликвидности и платежей по валютам и др.

Для управления рисками в Rabitabank были разработаны стратегия управления рисками и политика рисков, заявление о риск-аппетите, план действий в чрезвычайных ситуациях для финансовых рисков, а также карта рисков. На основе указанных документов разработаны внутренние правила и процедуры банка, создана аналитическая система на основе стрессовых сценариев, разработан план действий в чрезвычайных ситуациях для обеспечения устойчивости бизнеса.

Все структуры банка осуществляют свою работу в соответствии с существующими внутренними правилами и процедурами управления рисками.

Rabitabank уделяет особое внимание проводимым мерам по управлению рисками. Таким образом, риски определены на основе передового опыта зарубежных банков, нормативных актов регулирующего органа, рекомендаций Базельского комитета и классифицированы по следующим категориям:

• Риск информационных технологий

• Риск стратегии

• Риск изображения

• Операционный риск

• Риск ликвидности

• Процентный риск

• Рыночный риск

• Это вероятность убытков из-за невыполнения заемщиком взятых на себя обязательств перед банком, что привело к потере стоимости или обесценению актива.

Для управления кредитными рисками менеджмент риска применяет следующие методы:

Анализ и оценка кредитного портфеля

Ограничение и диверсификация кредитного портфеля с учетом определенных факторов (поле, срок, ассоциированные лица, регион и т. Д.),

Применение рейтинговых и скоринговых моделей,

Классификация кредитов по степени риска и создание соответствующих резервов на возможные потери

Портфель подвержен риску

Ожидаемый убыток и применение его компонентов: вероятность

По умолчанию, Убытки по умолчанию, Скорость восстановления, Скорость вращения.

Проведение винтажных анализов

Применение моделей стресс-тестов

Проведение сценарного анализа

Построение миграционных матриц и проведение анализов

Анализ системы слежения

Ретроспективное моделирование и прогнозы