Risklərin idarə edilməsi

Bankın fəaliyyət və inkişaf strategiyasını müəyyən edən qərarların qəbul olunması zamanı baş verən çatışmazlıqlar, o cümlədən bankın fəaliyyətinə təhlükə yarada bilən mümkün risklərin tam nəzərə alınmaması nəticəsində zərərin baş verməsi riskidir.

İmic riski bank haqqında mənfi ictimai fikrin formalaşması riskidir.

İmic riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

• Bankın fəaliyyət göstərdiyi sektorun imicinin pisləşmə elementlərinin daimi araşdırılması
• Bank haqqında yalan məlumat və şaiələrin yayılmasına qarşı informativ tədbirlərin görülməsi
• Kommunikasiya kanalları təkmilləşdirilməsi və ictimaiyyətə daimi məlumatların operativ şəkildə ötürülməsi
• Bank əməkdaşlarının maarifləndirilməsi və müştəri əlaqələrinin daimi inkişaf etdirilməsi

Qeyri-adekvat və ya uğursuzluqla nəticələnmiş daxili proseslərdən, insanlardan və ya sistemlərdən, yaxud kənar hadisələrin baş verməsindən yaranan zərər riskidir.

Əməliyyat riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

• Riskə məruz qalan biznes bölmələri, təşkilati fəaliyyətlər və proseslərin müəyyənləşdirilir
• Bank əməliyyatları zamanı insan faktoru, texnologiya və s. üzrə risklər və itkilər barədə məlumat toplanır, bazel standartları əsasında təsnifləşdirilir və idarə edilir
• Biznes prosesləri (habelə yeni məhsullar) qiymətləndirilir
• Bank daxili qayda və prosedurların bank işində tətbiqi üzrə monitorinq aparılır

Likvidlik riski həm əməliyyat tələblərini, həm də strateji məqsədləri həyata keçirmək üçün lazımi səviyyədə likvid vəsaitin saxlanması ilə bağlı yaranan riskdir.

Likvidlik riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

• Risk yaradan daxili və kənar səbəbləri əks etdirən risk indikatorları təhlil edilir
• Likvidlik üzrə Stress Testlər və Şok Hadisələrin təhlili
• Maliyyələşmədə konsentrasiyanın müəyyənləşdirilməsi- Likvidliklə örtülmə, Ani likvidlik və digər göstəricilərin hesablanması və təhlili
• Ödəniş müddətlərinin bölgüsü və likvidlik qəp təhlili
• Valyutalar üzrə likvidliyin və ödənişlərin təhlili və s.

Faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan riskdir: Bankın risk menecmenti tərəfindən faiz riskinin yaranma səbəbləri müəyyənləşdirib və sonra təhlil edilir.

Faiz riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

• Faiz dərəcələrinin dəyişməsinə həssaslığa görə, maliyyə alətlərinin təsnifləşdirilməsi.
• Növbəti il üçün aktiv və passivlərin strukturunun ssenarisinin tərtibi;
• Bankın faiz risklərinə məruzluğunu qiymətləndirmək üçün rüblük (tələb olunduqda digər müddətli) hesabatların hazırlanması;
• Faiz dərəcələrinin dəyişməsi və ehtimal olunan dəyişkənliyin ölçülməsii
• Yenidən Qiymətləndirmə Boşluğunun təhlili (Repricing Gap Analysis)

Xarici valyuta məzənnəsi, faiz dərəcələrinin və kapitalın (həmçinin bazar qiymətli kağızların) qiymətlərindəki volatillik nəticəsində bank aktivinin bazar dəyərini dəyişməsindən itkiyə səbəb olma ehtimaldır.

Bazar riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

• İqtisadiyyatda və bank sektorunda baş verə biləcək potensial dəyişikliklər araşdırılır, kreditləşmə və aktiv-passivlərin idarə olunmasına mümkün təsirlər müəyyənləşdirilir.

Qiymətli Kağız riskləri:

• Səhm və istiqrazların dəyərinin dəyişməsi, gəlirlik

Risk yaradan daxili və kənar səbəbləri əks etdirən risk indikatorları təhlil edilir:

• Likvidlik üzrə Stress Testlər və Şok Hadisələrin təhlili
• Maliyyələşmədə konsentrasiyanın müəyyənləşdirilməsi- Likvidliklə örtülmə, Ani likvidlik və digər göstəricilərin hesablanması və təhlili
• Ödəniş müddətlərinin bölgüsü və likvidlik qəp təhlili
• Valyutalar üzrə likvidliyin və ödənişlərin təhlili və s.

Aktivin dəyərini itirməsinə və yaxud dəyərsiz hala düşməsinə səbəb olan borcalanın bank qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsi səbəbindən yaranan zərər ehtimalıdır.

Kredit riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

• Kredit portfelinin təhlili və qiymətləndirilməsi
• Kredit portfelinin müəyyən faktorlar (sahə, müddət, əlaqəli şəxslər, region və s.) üzrə limitləşdirilməsi və diversifikasiyası,
• Reytinq və Skorinq modellərinin tətbiqi,
• Kreditlərin risk dərəcələri üzrə təsnifləşdirilməsi və ehtimal edilən itkilər üzrə müvafiq ehtiyyatların yaradılması
• Riskə məruz portfel
• Gözlənilən İtki (Expected Loss) və onun komponentlərinin tətbiqi: Probability of
• Default, Loss Given Default, Recovery Rate, Roll Rate.
• Vintaj təhlillərin aparılması
• Stress test modellərin tətbiqi
• Ssenari analizlərin aparılması
• Miqrasiya matrisləri qurulması və təhlillərin aparılması
• Təqib sisteminin təhlili
• Retrospektiv modelləşdirmə və proqnozlar